Это коэффициент дохода с поправкой на риск. Он показывает (в количественном виде), какой доход (возврат на капитал) получается при заданном уровне риска.

Коэффициент Шарпа рассчитывается делением дохода, превысившего норму, на стандартное отклонение. Величину превышения дохода определяют вычитанием ставки без риска, чаще всего трехмесячного казначейского векселя, из среднего годового дохода фонда за три года. Полученный результат показывает, на какую величину процентного дохода фонд превышает "самые надежные" инвестиции. После этого величину превышения дохода над ставкой без риска делят на стандартное отклонение фонда за три года:

      Доход - Ставка без риска
                      Коэффициент Шарпа  =   -----------------------------------
      Стандартное отклонение

 

Чем выше коэффициент Шарпа, тем лучше была доходность фонда с поправкой на риск.

 

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

16.10.2019    Хатынка За Кордоном. За и Против
Общеизвестно, что лучший способ избежать катастрофических потерь, это диверсификация активов. [Читать далее]
03.10.2019    ЕС не справляется с отмыванием денег
Европа не справляется с вызовами, которые ставит перед ее финансовой системой глобальная проблема отмывания денег. [Читать далее]
23.08.2019    Сингапур планирует освободить криптовалюты от двойного налогообложения
Налоговое управление Сингапура (англ. Inland Revenue Authority of Singapore, сокр. IRAS) предлагает значительно смягчить правила налогообложения некоторых... [Читать далее]

Все новости
10.08.2019   Лицензия на криптообменник в Эстонии
Компания для обмена криптовалют и оказания услуг криптовалютного кошелька...[Читать далее]
06.02.2019   Что такое защита активов и зачем она нужна
Понятие, задача, стратегии и инструменты защиты активов...[Читать далее]

Все обновления

 

© 2019 Компания Nexus™. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, Nexus™ не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности за результаты. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.