Это статистический показатель, характеризующий тенденцию рыночной цены или дохода изменяться во времени. Является важнейшим показателем меры риска финансового инструмента за заданный промежуток времени. Чаще всего используется среднегодовая волатильность.

Выражается волатильность в абсолютном ($100 ± $5) или в относительном отклонении от начальной стоимости ($100 ± 5%).

Для финансовых инструментов, доход которых описывается случайным блужданием, волатильность пропорциональна квадратному корню из величины временного интервала.

Различают два вида волатильности:

  1. Историческая волатильность - это величина, равная стандартному отклонению стоимости финансового инструмента за заданный промежуток времени, рассчитанному на основе исторических данных о его стоимости.
  2. Ожидаемая волатильность - волатильность, вычисленная на основе текущей стоимости финансового инструмента в предположении, что рыночная стоимость финансового инструмента отражает ожидаемые риски.

Большая волатильность означает, что стоимость ценных бумаг может сильно изменяться в любую сторону (цена актива может как расти, так и падать).

 

Остались вопросы?
Заполните заявку на бесплатную консультацию.

22.03.2019    Белиз вводит новые правила для оффшоров
Власти Белиза реформируют режим функционирования и налогообложения компаний международного бизнеса (англ. International Business Companies, сокр. IBC). Соответствующие поправки к местному законодательству... [Читать далее]
15.03.2019    Евросоюз обновил перечень "несотрудничающих" оффшоров
Совет Европейского союза пересмотрел состав черного списка "юрисдикций, не сотрудничающих в налоговых вопросах" (англ. List of Non-Cooperative Jurisdictions for Tax Purposes). [Читать далее]
07.03.2019    На Кипре меняют условия программы получения гражданства за инвестиции
С 15 мая 2019 года приобрести кипрский паспорт в обмен на инвестиции станет гораздо сложнее. В этот день в Республике Кипр... [Читать далее]

Все новости
06.02.2019   Что такое защита активов и зачем она нужна
Понятие, задача, стратегии и инструменты защиты активов...[Читать далее]
16.10.2018   Вольфсбергские принципы
Каким образом банки следят за своими клиентами и пресекают отмывание грязных денег...[Читать далее]

Все обновления

 

© 2019 Компания Nexus Ltd. Все права защищены.

Аналитические материалы, размещенные на сайте , имеют исключительно информационное назначение, не являются предложением проводить операции на рынке ценных бумаг или осуществлять те или иные инвестиции, и не могут рассматриваться как специальная юридическая консультация или руководство к действию. Мы прилагаем все разумные усилия, чтобы публикуемая информация была актуальной, точной и достоверной. Тем не менее, компания Nexus Ltd не несет ответственность за убытки (как прямые, так и косвенные), полученные в результате самостоятельного использования опубликованной информации. Любые решения в области бизнеса и инвестиций всегда связаны с риском. Непременным условием принятия таких решений должно быть понимание этих рисков и осознание личной ответственности за результаты. Некоторые услуги могут быть ограничены для резидентов Украины.