Это статистическая мера отношений между стоимостью двух ценных бумаг (или иных активов).
Измеряется в виде "Коэффициента корреляции", значения которого располагаются между -1 и +1 и интерпретируются следующим образом:
- если коэффициент корреляции равен +1, то это означает, что стоимость обеих ценных бумаг 100% времени двигаются в одном и том же направлении;
- если он равен -1, то стоимость обеих ценных бумаг 100% времени двигаются в противоположных направлениях;
- если коэффициент корреляции равен нулю, то отношения между стоимостью обеих ценных бумаг целиком случайны.
